Spurious and cointegrating regressions in the presence of monstationary higher order and fractionally integrated stochastic processes
- Marmol Prieto, Francisco
- José Luis Raymond Bara Director/a
Universidad de defensa: Universitat Autònoma de Barcelona
Año de defensa: 1997
- Ezequiel Uriel Jiménez Presidente
- Michael Creel Secretario/a
- Juan José Dolado Vocal
- Alvaro Escribano Sáez Vocal
- Montserrat Farell Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
La presente tesis re-examina desde un punto de vista analitico la estimacion eficiente de los lectores de cointegracion de un modelo de regresion lineal de series temporales en un marco multivariante, dichas series estan fraccionalmente integradas o son no estacionarias integradas de orden superior. Los aspectos de modelizacion y de especificacion son tambien considerados, asi como la teoria de las regresiones espureas y no balanceadas en dicho entorno econometrico. Se derivan las distribuciones asintoticas de los metodos de estimacion de mayor utilidad en econometria.