Spurious and cointegrating regressions in the presence of monstationary higher order and fractionally integrated stochastic processes
- Marmol Prieto, Francisco
- José Luis Raymond Bara Directeur/trice
Université de défendre: Universitat Autònoma de Barcelona
Année de défendre: 1997
- Ezequiel Uriel Jiménez President
- Michael Creel Secrétaire
- Juan José Dolado Rapporteur
- Alvaro Escribano Sáez Rapporteur
- Montserrat Farell Rapporteur
Type: Thèses
Résumé
La presente tesis re-examina desde un punto de vista analitico la estimacion eficiente de los lectores de cointegracion de un modelo de regresion lineal de series temporales en un marco multivariante, dichas series estan fraccionalmente integradas o son no estacionarias integradas de orden superior. Los aspectos de modelizacion y de especificacion son tambien considerados, asi como la teoria de las regresiones espureas y no balanceadas en dicho entorno econometrico. Se derivan las distribuciones asintoticas de los metodos de estimacion de mayor utilidad en econometria.