Publicaciones en las que colabora con DULCE CONTRERAS BAYARRI (20)

2011

  1. Testing the martingale property of exchange rates: A replication

    Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Vol. 15, Núm. 1

2003

  1. An assessment of international business cycle asymmetries using Clements and Krolzig's parametric approach

    Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Vol. 6, Núm. 4

  2. Improving cross-correlation tests through re-sampling techniques

    Quality control and applied statistics, Vol. 48, Núm. 2, pp. 205-206

  3. Tests for time reversibility: A complementarity analysis

    Economics Letters, Vol. 81, Núm. 2, pp. 187-195

2002

  1. A Pearson's test for symmetry with an application to the Spanish business cycle

    Spanish economic review, Vol. 4, Núm. 3, pp. 221-238

  2. Assessing nonlinear structures in real exchange rates using recurrence plot strategies

    Physica D: Nonlinear Phenomena, Vol. 171, Núm. 4, pp. 249-264

  3. Higher-order residual analysis for AR-Arch models with the TR test

    Applied Economics Letters, Vol. 9, Núm. 11, pp. 749-752

  4. Nonlinear cotrending between the interest rate and inflation

    III Jornadas sobre Estructura Temporal de Tipos de Interés

  5. Nonlinear cotrending between the nominal interest rate and the inflation rate

    5th Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics

  6. Recurrence plots in nonlinear time series analysis: Free software

    Journal of Statistical Software, Vol. 7, pp. 1-18

  7. Spurious rejection of the stationarity hypothesis in the presence of a break point

    Applied Economics, Vol. 34, Núm. 15, pp. 1917-1923

  8. The BDS Test: A Practitioner¿s Guide

    Documents de Treball del Departament d'Anàlisi Econòmica

2001

  1. Assessing Non-linear Structures In Real Exchange Rates Using Recurrence Plot Strategies

    Documents de Treball del Departament d'Anàlisi Econòmica

  2. Cotendencia no lineal entre el tipo de interés y la tasa de inflación

    VII Encuentro de Jóvenes Investigadores de Análisis Económico

  3. Recurrence plots in nonlinear time series analysis: free software

    Documents de Treball del Departament d'Anàlisi Econòmica

2000

  1. Contraste de raiz unitaria para series temporales en presencia de cambios estructurales

    Documents de Treball del Departament d'Anàlisi Econòmica

  2. Introducció a l'econometria

    Universidad de Valencia = Universitat de València

1999

  1. Contrastes de estacionariedad para series temporales en presencia de cambios estructurales

    Documents de Treball del Departament d'Anàlisi Econòmica

  2. El ciclo en España: ¿más dura será la caída?

    Documents de Treball del Departament d'Anàlisi Econòmica

1998

  1. Regímenes cíclicos en la economía española

    Anales de economía y administración de empresas, Núm. 6, pp. 7-15