Detección de Otliers: Un Ejercicio de Monte Carlo

Résumé

Este trabajo tiene por objetivo comparar el método de detección, tratamiento y estimación de los outliers propuesto por Gómez & Maravall (1996) e formalizado a través del programa TRAMO/SEATS con el formulado por el X12-ARIMA. Con el fin de equiparar ambos métodos se realiza un ejercicio de Monte Carlo con un total de nueve mil series simuladas. El elevado número de series es el resultado de considerar tres modelos distintos y, a su vez, tres tamaños de la muestra. Además, se estudia la presencia de tres tipos de outliers (AO, LS, TC) con tres niveles de intensidad del impacto.