Un estudio comparativo del estimador de mínimos cuadrados generalizados para modelos de panel

Laburpena

En este artículo se realiza un estudio comparativo de los estimadores por Mínimos Cuadrados Generalizados y del contraste de Hausman para modelos de datos de panel aplicados por los programas LIMDEP, RATS y TSP. Con este objetivo se han llevado a cabo experimentos de Montecarlo en modelos en los que no existe correlación entre el componente individual y los regresores y para modelos en los que sí existe correlación. En la realización de los experimentos de Montecarlo se han utilizado variables control, con el objeto de aumentar la eficiencia del experimento con un menor número de iteraciones. Palabras clave: Mínimos Cuadrados Generalizados, datos de panel, experimentos de Montecarlo.