A Quasi-Maximum Likelihood Estimation Strategy for Value-at-Risk ForecastingApplication to Equity Index Futures Markets
- Oscar Carchano
- Young Shin (Aaron) Kim
- Edward W. Sun
- Svetlozar T. Rachev
- Frank J. Fabozzi
- Cheng-Few Lee (coord.)
- John c. Lee (coord.)
Éditorial: Springer USA
ISBN: 978-1-4614-7749-5, 978-1-4614-7750-1
Année de publication: 2015
Pages: 1325-1340
Type: Chapitre d'ouvrage