La propiedad de simetría en los rendimientos financieros diarios españoles
Argitalpen urtea: 1996
Zenbakia: 3
Orrialdeak: 1-28
Mota: Laneko dokumentua
Laburpena
En este trabajo se analiza la simetría de los rendimientos diarios de la Bolsa de Madrid y de los tipos de cambio de la peseta frente al dólar USA, el yen japonés y el marco alemán. Ante la ausencia de normalidad de estos rendimientos, se aborda el problema bajo distribuciones alternativas y se propone un procedimiento de análisis basado en métodos no paramétricos. A diferencia de otros trabajos, en varias series se detectan ciertas asimetrías pero éstas son relativamente débiles.