Essays on stock index futures
- Angel Pardo Tornero Director
Universidad de defensa: Universitat de València
Fecha de defensa: 21 de julio de 2011
- Francisco José Climent Diranzo Presidente
- Dolores Furió Secretaria
- Young Shin Kim Vocal
- Vicente Aragó Manzana Vocal
- María Pilar Corredor Casado Vocal
Tipo: Tesis
Resumen
La presente tesis se ha centrado en el estudio de algunos de los temas más importantes relacionados con los contratos de futuros sobre índices bursátiles. Este estudio ha sido dividido en cuatro capítulos, cada uno de los cuales analiza respectivamente: (i) la relevancia de la fecha de rollover a la hora de construir las series continuas de futuros sobre índices bursátiles; (ii) la existencia de anomalías de calendario en los mercados de futuros sobre índices bursátiles; (iii) la estimación del Value-at-Risk a un día vista en los futuros sobre índices bursátiles; y finalmente, (iv) la relación entre la volatilidad y el número de posiciones abiertas y cerradas a lo largo del día en los mercados de futuros sobre índices bursátiles.