Publications (13) JULIO JESUS LUCIA LOPEZ publications

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2015

  1. Speculative and hedging activities in the European carbon market

    Energy Policy, Vol. 82, Núm. 1, pp. 342-351

2014

  1. Speculative and hedging activities in the European Carbon Market

    International Conference on the European Energy Market, EEM

2011

  1. On the risk premium in Nordic electricity futures prices

    International Review of Economics and Finance, Vol. 20, Núm. 4, pp. 750-763

  2. The Spanish electricity intraday market: Prices and liquidity risk

    European Economic and Political Developments (Nova Science Publishers, Inc.), pp. 85-102

2010

  1. On measuring speculative and hedging activities in futures markets from volume and open interest data

    Applied Economics, Vol. 42, Núm. 12, pp. 1549-1557

2009

  1. Congestion management rules and trading strategies in the Spanish electricity market

    Energy Economics, Vol. 31, Núm. 1, pp. 48-60

2008

  1. Short-term electricity futures prices: Evidence on the time-varying risk premium

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie EC - (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas)

2005

  1. Los precios en los mercados reestructurados de electricidad: algunas lecciones básicas para la negociación derivada

    Cuadernos económicos de ICE, Núm. 69, pp. 119-146

2002

  1. Electricity prices and power derivatives: Evidence from the Nordic Power Exchange

    Review of Derivatives Research, Vol. 5, Núm. 1, pp. 5-50

2001

  1. El arbitraje y la teoría de valoración de activos

    Economía y finanzas 2001: libro homenaje al profesor Francisco Pérez Calatayud (ARTE Comunicación Visual), pp. 439-465

1999

  1. How financial theory applies to catastrophe-linked derivatives - An empirical test of several pricing models

    Journal of Risk and Insurance, Vol. 66, Núm. 4, pp. 551-582

1996

  1. El modelo de Black y la valoración de las opciones sobre el contrato de futuro mibor-90

    Revista española de financiación y contabilidad, Núm. 87, pp. 481-496

1995

  1. El modelo de Black y la valoración de las opciones sobre el contrato de futuro MIBOR-90

    Revista española de financiación y contabilidad, Núm. 83, pp. 515-536